Bondora: Auswirkung der Einkommens-überprüfung auf die Verzugsquote
Nun sind bereits 10 Monate vergangen seitdem Bondora neue Verifikationsmethoden des Einkommes eingeführt hat. Aktuell gibt es folgende 3 Möglichkeiten für Kreditnehmer das Einkommen überprüfen zu lassen:
-
–
Einkommen und Ausgaben überprüft–
Einkommen überprüft–
Einkommen nicht überprüftIn meiner Auswertung habe ich mir alle Kredite mit der Kreditgruppe = 1000 angesehen. Das sind alles Kredite wo vor der Kreditanfrage keine registrierten Zahlungsprobleme bekannt waren. Diese Filterung habe ich durchgeführt um die Daten der Verifikation vergleichen zu können. Interessiert hat mich, wie gross der Anteil der Kredite ist, die zu einem Zeitpunkt mit mehr als 60 Tagen in Verzug waren (In Debt 60 Days = 1).
Zahlungsverzugs-quoten in Estland:
Nur Kredite mit „Credit Group=1000; Loan Date; Cancelled within 14 Days=0; Credit Decision=1; WasFunded=1“| Verifikation | Okt. 2014 | Sep. 2014 | Aug. 2014 | Juli 2014 | Juni. 2014 | Mai 2014 | Apr. 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Einkommen und Ausgaben überprüft |
0,9 % | 2,6 % | 5,9 % | 9,8 % | 9,2 % | 10,7 % | 12,9 % |
 Einkommen überprüft |
0,0 % | 3,1 % | 8,3 % | 3,0 % | 7,4 % | – | – |
 Einkommen nicht überprüft |
8,8 % | 9,3 % | 10,7 % | 12,3 % | – | – | – |
 Selbsteinschätzung telefonisch abgeglichen |
– | – | – | 16,7 % | 30,3 % | – | – |
Ergebnis:
Gut: ,
Schlechter:
Zwischen „Einkommen und Ausgaben überprüft“ und „Einkommen überprüft“ ist kein Unterschied auf die Zahlungsverzugsquote zu erkennen. Beide Überprüfungsmethoden performen in etwa gleich gut.
Wenn in Estland das Einkommen nicht überprüft wurde, fallen die Zahlungsverzugs-quoten höher aus. Auffällig ist, dass die Zahlen hier besonders gleich zu Beginn höher ausfallen, also das mehr Kredite ohne eine einzige Zahlung ausfallen.
Zahlungsverzugs-quoten in Finnland:
Nur Kredite mit „Credit Group=1000; Loan Date; Cancelled within 14 Days=0; Credit Decision=1; WasFunded=1“| Verifikation | Okt. 2014 | Sep. 2014 | Aug. 2014 | Juli 2014 | Juni. 2014 | Mai 2014 | Apr. 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einkommen und Ausgaben überprüft |
0,0 % | 11,1 % | 0,0 % | 26,7 % | 38,9 % | 27,6 % | 30,6 % |
| Einkommen überprüft |
12,2 % | 19,3 % | 20,4 % | 27,8 % | 37,2 % | 40,5 % | 46,7 % |
| Einkommen nicht überprüft |
17,9 % | 16,7 % | 13,3 % | – | – | – | – |
| ´Selbsteinschätzung telefonisch abgeglichen |
– | – | – | 23,1 % | 44,4 % | – | – |
Ergebnis:
Gut:
Schlechter: ,
Die geringsten Verzugsquoten hat die Verifikationsmethode „Einkommen und Ausgaben verifiziert“. Höhere Verzugsquoten gibt es bei den beiden anderen Überprüfungsmethoden.
Zahlungsverzugs-quoten in Spanien:
Nur Kredite mit „Credit Group=1000; Loan Date; Cancelled within 14 Days=0; Credit Decision=1; WasFunded=1“| Verifikation | Okt. 2014 | Sep. 2014 | Aug. 2014 | Juli 2014 | Juni. 2014 | Mai 2014 | Apr. 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einkommen und Ausgaben überprüft |
36,4 % | 29,2 % | 21,4 % | 38,8 % | 40,4 % | 48,1 % | 47,1 % |
| Einkommen überprüft |
26,3 % | 29,0 % | 31,2 % | 43,3 % | 48,3 % | 47,1 % | – |
| Einkommen nicht überprüft |
20,2 % | 24,7 % | 29,6 % | 45,8 % | – | – | – |
| Selbsteinschätzung telefonisch abgeglichen |
– | – | – | 65,0 % | 55,9 % | 71,4 % | – |
Ergebnis:
Alle in etwa gleich: , ,
In Spanien schwanken die Zahlen sehr stark und man kann keine Tendenz erkennen. Hier müsste man über einen längeren Zeitraum die Zahlen betrachten um eine Aussage zu treffen.
Quelle: Bondora Data Set (09.02.15)
Das war Folge 2 der Serie "Bondora Statistik".
In der nächsten Folge (im März 2015) der Reihe "Bondora Statistik", gehe ich der Frage nach, wie sich das DTI - Verhältnis auf die Zahlungsverzugs-quote auswirkt.
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Serie: Bondora Statistik:
Folge 1: Länder
Folge 2: Verifikation
Folge 3: DTI – Verhältnis
Folge 4: Thema offen
Falls sich jemand eine Auswertung von Bondoras Datensatz zu einem bestimmten Thema wünscht, kann man gerne hier in den Kommentaren posten oder mir per Mail einen Vorschlag senden.
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Das ist doch mehr als ernüchternd und zeigt, dass man überhaupt allenfalls estische Kredite überhaupt in Erwägung ziehen kann – und bei dem neien Berwertung/Zinssystem nicht einmal diese.Die Ausfälle sind sehr viel höher als Bondora das je eingestanden hat.
Was mich interessieren würde: Kreditsumme vs Ausfallrate
I am looking forward to the DTI analysis. What I see in the data is that the default group (in each country and each verification level eg 4) have a lower DTI than the non default group. Do you see the same behaviour or am I missing somethiong in the analysis. I hope I am wrong, because I would expect DTI to be a good indicator of default- the only explanation I could come up with was that the verification is not very effective. what I do see is that DTI goes down with verification – ie if people have the opportunity to lie they will!
Hi sean,
for example Loans in Spain with a high DTI have a lower default rate. It means: Spaniards with many other credits have expierience in paying back and are better payers.
In my BB Score I use the DTI in Spain to predict the default rate. In the future maybe in Estonia. In Finland currently I dont use the DTI to predict the default rate. The DTI data in Finland is to less meaningful to me.
But I will post the article with current Numbers in detail in March 2015.
I think I will split the DTI in the following parts: 0-9,9%, 10-19,9%, 20-29,9%, 30-39,9%, and over 40%.
I would be very careful about that. It is standard underwritng practise to refuse loans to borrowers with high DTI ( and if I am not mistaken the previous Bondora credit group was precisely using this criterion). see below
CG DTI% default rate
A 13.40233205 9.23 %
B 22.78156208 8.54 %
C 28.70280785 3.99 %
so bondora definitely thought low DTI -> low default rate? but as we see the opposite appears in the data.
My concern is that their verification is bad – as they improve their verification (without notification?) the relationship would reverse.